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研究者情報

データ更新日:2024年03月18日

今村 悠里 (いまむら ゆり) 助教 Yuri Imamura

メール

所属組織・役職等

理工研究域 数物科学系 数学コース
助教

教育分野

【学士課程】
理工学域 数物科学類 数学コース
【大学院前期課程】
自然科学研究科 数物科学専攻

所属研究室等

学歴

【取得学位】
博士(理学)

職歴

東京理科大学 経営学部ビジネスエコノミクス学科 助教(2016/04-2019/03)
立命館大学 理工学部数理科学科 助教(2013/04-2016/03)

生年月

所属学会

日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2021-2023)
日本金融・証券計量・工学学会 代議員(2021-2023)
一般社団法人日本数学会 男女共同参画社会推進員会 専門委員(2020-2021)
一般社団法人日本数学会 男女共同参画社会推進員会 専門委員(2019-2020)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2019-2021)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2017-2019)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2015-2017)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2013-2015)

学内委員会委員等

受賞学術賞

専門分野

数学解析

専門分野キーワード

確率解析、数理ファイナンス

研究課題

確率過程の到達時間分布とその数理ファイナンスへの応用

著書

論文

  • An Extension with Illustrations of the Azéma–Yor Algorithm for Solving Skorokhod Embedding Problem Yuri Imamura, Ju-Yi Yen Peter Carr Gedenkschrift 821-841頁 2023/12 査読有 原著論文 
  • Numerical computation of Gerber–Shiu function for insurance surplus process with additional investment Punaluek, Sutipon and Imamura, Yuri International Journal of Mathematics for Industry 15巻 01号 2350010頁 2023/12/18 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌) 
  • Portfolio optimization with conditional Value-at-Risk under CEV model Yuri Imamura, Benyanee Kosapong The Science Reports of Kanazawa University 66巻 17-27頁 2023/09/13 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌) 
  • On the Convergence Order of a Binary Tree Jiro Akahori, Jie Yen Fan, Yuri Imamura  Mathematics and Computers in Simulation 211巻 September 2023号 263-277頁 2023/04/26 査読有 原著論文
  • Hedging error as generalized timing risk Jiro Akahori, Flavia Barsotti, Yuri Imamura Quantitative Finance 2023/01/24 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌) 

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  • An application of risk theory to mortgage lending J. Akahori, C. Constantinescu, Y. Imamura, H. H. Pham Scandinavian Actuarial Journal  2022巻 5号 1-23頁 2021/11/16 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • Carr–Nadtochiy’s weak reflection principle for Markov chains on Zd Yuri Imamura Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 2020/08/06 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • Towards the exact simulation using hyperbolic Brownian motion Yuuki Ida, Yuri Imamura Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 34巻 3号 833-843頁 2017/11 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • A numerical scheme based on semi-static hedging strategy uri Imamura, Yuta Ishigaki, Toshiki Okumura Monte Carlo Methods and Applications 20巻 4号 223-235頁 2014/12/01 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • On a symmetrization of diffusion processes Jiro Akahori, Yuri Imamura Quantitative Finance  14巻 7号 1211-1216頁 2013/12 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi Dimensional Brownian Motion Yuri Imamura, Katsuya Takagi Asia-Pacific Financial Markets 20巻 1号 71-81頁 2013/03 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • A remark on static hedging of options written on the last exit time Yuri Imamura Review of Derivatives Research 14巻 3号 333-347頁 2011/10 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura The Proceedings of 43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2011/10/28 査読有 原著論文 研究論文(プロシーディング)
  • On the Pricing of Options Written on the Last Exit Time Jirô Akahori, Yuri Imamura, Yuko Yano Methodology and Computing in Applied Probability 11巻 661-668頁 2009/12 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)

講演・口頭発表等

  • バリアーオプションの対称化 2 項モデル近似とその収束(会議名:大阪大学 MMDS 中之島ワークショップ「金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2023」)(2023/12/01)
  • On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation of Symmetrized Diffusion Processes(会議名:AMS Spring Central Sectional Meeting)(2023/04/15)
  • On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation(会議名:Ajou Workshop on Financial Engineering)(2022/09/16)
  • A Discrete Scheme of Static Hedging of Barrier Options(会議名:1st Seoul-London Workshop on Mathematical Finance)(2022/09/17)
  • A Discrete Scheme of semi-Static Hedging of Barrier Options(会議名:MATRIX program “Mathematics of Risk – 2022”)(2022/11/10)

全て表示

  • On the Convergence Order of a Binary Tree Approximation of Symmetrized Diffusion Processes(会議名:AMS Special Session on Stochastic Analysis and its Applications I)(2023/04/15)
  • Static Hedge via Parametrix and Symmetrization(会議名:立命館大学数理ファイナンスセミナー)(2021/08/26)
  • 対称化過程の二項ツリー近似の収束オーダーについて(会議名:金沢解析セミナー)(2022/04/22)
  • Risk models for the Japanese double-debt problem(会議名:4th KAFE-JAFEE International Symposium on Financial Engineering)(2021/08/21)
  • An Insurance Risk Model with an Exponential Functional of Renewal-Reward Processes(会議名:日本応用数理学会2020年度年会)(2020/09/10)
  • バリアーオプションのヘッジ公式について(会議名:日本応用数理学会 2020年 研究部会連合発表会)(2020/03/05)
  • Carr-Nadtochiy's weak reection principle for Markov chains on Zd(会議名:日本数学会2019年度秋季総合分科会)(2019/09/17)
  • A weak reflection principle for a Markov chain model(会議名:第七回数理ファイナンス合宿型セミナー)(2019/11/24)
  • Integral representation for static hedging of barrier options(会議名:金融工学・数理計量ファイナンスの諸問題 2019)(2019/11/29)
  • A Hedging and Pricing of a Barrier Option(会議名:The 7th Mini-Workshop on Mathematical Finance at SMWU)(2019/12/09)
  • The first hitting time of a diffusion process and its application to mathematical finance(会議名:カザン連邦大学―金沢大学ジョイントシンポジウム(数学))(2019/05/23)
  • A hedging and pricing of barrier options(会議名:The SKKU-ZU International Conference on Economics and Finance)(2019/12/10)

その他(報告書など)

芸術・フィールドワーク

特許

共同研究希望テーマ

○時間について定常な確率過程モデルの分布

科研費

○基盤研究(C)(一般)「拡散過程の到達時間分布と数理ファイナンスへの応用」(2020-2024) 代表者
○基盤研究(B)「次世代金融工学における熱核法の展開」(2013-2018) 分担者
○研究活動スタート支援「Put-Call対称化法の一般化とその応用」(2012-2013) 代表者

競争的資金・寄付金等

共同研究・受託研究実績

A-STEP採択課題

学域・学類担当授業科目

○数理統計b(2021)
○数理統計a(2021)
○数理統計b(2020)
○数理統計a(2020)

大学院担当授業科目

○解析学Ⅰa(2021)
○解析学Ⅰb(2021)

他大学の客員教授

教育活動(FD)に関する研究

国際事業協力

留学生参加の社会活動

審議会等の参加

講演可能なテーマ

その他公的社会活動

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