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研究者情報

データ更新日:2019年08月28日

今村 悠里 (いまむら ゆり) 助教 Yuri Imamura

メール

所属組織・役職等

理工研究域 数物科学系 数学コース
助教

教育分野

【学士課程】
理工学域 数物科学類 数学コース
【大学院前期課程】
自然科学研究科 数物科学専攻

所属研究室等

学歴

職歴

生年月

所属学会

一般社団法人日本数学会 男女共同参画社会推進員会 専門委員(2019-2020)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2019-2021)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2017-2019)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2015-2017)
日本金融・証券計量・工学学会 広報担当理事(2013-2015)

学内委員会委員等

受賞学術賞

専門分野

専門分野キーワード

研究課題

著書

論文

  • Towards the exact simulation using hyperbolic Brownian motion Yuuki Ida, Yuri Imamura Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics 34巻 3号 833-843頁 2017/11 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • On a symmetrization of diffusion processes Jiro Akahori, Yuri Imamura Quantitative Finance  14巻 7号 1211-1216頁 2014 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • A numerical scheme based on semi-static hedging strategy uri Imamura, Yuta Ishigaki, Toshiki Okumura Monte Carlo Methods and Applications 20巻 4号 223-235頁 2014/12/01 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • Semi-Static Hedging Based on a Generalized Reflection Principle on a Multi Dimensional Brownian Motion Yuri Imamura, Katsuya Takagi Asia-Pacific Financial Markets 20巻 1号 71-81頁 2013/03 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • Some Simulation Results of the Put-Call Symmetry Method Applied to Stochastic Volatility Models Yuri Imamura, Yuta Ishigaki, Takuya Kawagoe, Toshiki Okumura The Proceedings of 43rd ISCIE International Symposium on Stochastic Systems Theory and Its Applications 2011/10/28 査読有 原著論文 研究論文(プロシーディング)

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  • A remark on static hedging of options written on the last exit time Yuri Imamura Review of Derivatives Research 14巻 3号 333-347頁 2011/10 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)
  • On the Pricing of Options Written on the Last Exit Time Jirô Akahori, Yuri Imamura, Yuko Yano Methodology and Computing in Applied Probability 11巻 661-668頁 2009/12 査読有 原著論文 研究論文(学術雑誌)

講演・口頭発表等

芸術・フィールドワーク

特許

共同研究希望テーマ

科研費

学域・学類担当授業科目

大学院担当授業科目

他大学の客員教授

教育活動(FD)に関する研究

国際事業協力

留学生参加の社会活動

審議会等の参加

講演可能なテーマ

その他公的社会活動

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