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研究者情報

データ更新日:2022年08月15日

松本 拓史 (まつもと たくじ) 准教授 MATSUMOTO, Takuji

メール

所属組織・役職等

融合研究域 融合科学系

教育分野

【学士課程】
融合学域 先導学類

所属研究室等

学歴

【出身大学院】
筑波大学 博士課程 2020/08 修了
マサチューセッツ工科大学  修士課程 技術政策プログラム 2012/06 修了
【出身大学】
東京大学 工学部 2005/03 卒業
【取得学位】
博士(経営学)
修士(技術政策学)
学士(工学)

職歴

金沢大学 融合研究域 融合科学系 准教授(2022/04-)
一般財団法人電力中央研究所 社会経済研究所 主任研究員(2020/04-2022/03)
ロンドンビジネススクール 日本学術振興会派遣研究員(若手研究者海外挑戦プログラム)(2019/10-2020/02)
株式会社三菱総合研究所 主任研究員(2015/04-2019/09)
内閣官房(2013/12-2015/03)
会計検査院(2005/04-2013/11)

生年月

1982年11月

所属学会

日本金融・証券計量・工学学会(JAFEE)(201712-)
日本オペレーションズ・リサーチ学会(201710-)
INFORMS(201909-)
IEEE(202002-)
International Institute of Forecasters (IIF)(202104-)

学内委員会委員等

受賞学術賞

○2018年度 JAFEE若手優秀論文賞(2019/02)
○JAFEE若手研究者コンペティション優秀講演賞(2018/03)

専門分野

ファイナンス、社会システム工学

専門分野キーワード

エネルギー・ファイナンス、オペレーションズ・リサーチ、金融工学、統計モデリング、予測、電力市場

研究課題

著書

論文

  • Pricing electricity day-ahead cap futures with multifactor skew-t densities Takuji Matsumoto,Derek Bunn,Yuji Yamada Quantitative Finance 1頁 2021/12/07 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • Mitigation of the Inefficiency in Imbalance Settlement Designs using Day-Ahead Prices Takuji Matsumoto,Derek W Bunn,Yuji Yamada IEEE Transactions on Power Systems 1頁 2021/12/14 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • Comprehensive and Comparative Analysis of GAM-Based PV Power Forecasting Models Using Multidimensional Tensor Product Splines against Machine Learning Techniques Takuji Matsumoto,Yuji Yamada Energies 14巻 21号 2021/11/01 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • One-week-ahead electricity price forecasting using weather forecasts, and its application to arbitrage in the forward market: an empirical study of the Japan Electric Power Exchange Takuji Matsumoto,Misao Endo The Journal of Energy Markets 14巻 3号 1頁 2021/09 査読有 研究論文(学術雑誌)
  • Simultaneous hedging strategy for price and volume risks in electricity businesses using energy and weather derivatives Takuji Matsumoto,Yuji Yamada Energy Economics 95巻 105101号 2021/01 査読有 研究論文(学術雑誌) 

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  • Customized yet Standardized Temperature Derivatives: A Non-Parametric Approach with Suitable Basis Selection for Ensuring Robustness Takuji Matsumoto,Yuji Yamada Energies 14巻 11号 3351頁 2021/06/07 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • Power Forward Curve Model with Mitigated Swell Based on Constrained Least Square Error Approach Takuji Matsumoto,Misao Endo 2022 12th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE) 207頁 2022/02/25 査読有 研究論文(プロシーディング) 
  • Cross Hedging Using Prediction Error Weather Derivatives for Loss of Solar Output Prediction Errors in Electricity Market Takuji Matsumoto,Yuji Yamada Asia-Pacific Financial Markets 26巻 211頁 2018/11 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • Going for Derivatives or Forwards? Minimizing Cashflow Fluctuations of Electricity Transactions on Power Markets Yuji Yamada,Takuji Matsumoto Energies 14巻 21号 7311頁 2021/11/04 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines Takuji Matsumoto,Yuji Yamada 日本金融・証券計量・工学学会 2021年度夏季大会予稿集 1頁 2021/08 査読無 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
  • Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function Takuji Matsumoto,Yuji Yamada IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 812巻 1号 012001頁 2021/07/01 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • 3次元テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電出力の予測手法 松本拓史,山田雄二 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会アブストラクト集 1頁 2021/03 査読無 
  • Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market Takuji Matsumoto,Misao Endo Proceedings of IEEE 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021) 104頁 2021/03 査読有 研究論文(プロシーディング) 
  • Forecast Based Risk Management for Electricity Trading Market Takuji Matsumoto 筑波大学博士論文 2020/08 学位論文(博士)
  • Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives Takuji Matsumoto,Yuji Yamada Proceedings of 2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE 2019) 236頁 2020/03 査読有 研究論文(プロシーディング) 
  • (総説)再生可能エネルギー電力取引のための気象予測誤差デリバティブ 山田雄二,松本拓史 オペレーションズ・リサーチ : 経営の科学 = 特集 エネルギーミックスとOR 65巻 1号 12頁 2020/01 査読無 研究論文(その他学術会議資料等) 
  • 卸電力取引市場における太陽光発電事業収益変動リスクヘッジのための統合デリバティブポートフォリオ 松本拓史,山田雄二 日本金融・証券計量・工学学会 2019年度夏季大会予稿集 1頁 2019/08 査読無 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
  • 天気概況予報と天気別周期性トレンドに基づく太陽光発電事業者のための予測手法 松本拓史,山田雄二 日本オペレーションズ・リサーチ学会和文論文誌 62巻 1頁 2019/03 査読有 研究論文(学術雑誌) 
  • テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ 松本拓史,山田雄二 日本金融・証券計量・工学学会 2018年冬季大会予稿集 1頁 2019/02 査読無 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
  • 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジための日射量デリバティブ 松本拓史,山田雄二 日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会アブストラクト集 1頁 2018/03 査読無 研究論文(研究会,シンポジウム資料等)
  • 会計検査システムにおける不正検査のゲーム分析 松本拓史 会計検査研究 53号 93頁 2016/03 査読有 研究論文(学術雑誌) 

講演・口頭発表等

  • Power Forward Curve Model with Mitigated Swell Based on Constrained Least Square Error Approach(会議名:IEEE 2022 12th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2022))(2022/02/27)
  • Pricing Electricity Day-Ahead Cap Futures Using Multifactor GAMLSS Density Forecasts(会議名:2021 INFORMS Annual Meeting)(2021/10/27)
  • Customized Nonparametric Hedging Model for Electric Utilities: Suitable Basis Selection to Ensure Robustness(会議名:22nd Conference of the International Federation of Operational Research Societies (IFORS 2021))(2021/08/27)
  • Customization of Non-Parametric Hedging Models using Standardized Weather Derivatives: Ensuring Robustness by Cyclic Cubic Splines(会議名:日本金融・証券計量・工学学会 2021年夏季大会)(2021/08/22)
  • Solar power forecasting method based on smooth trend estimation in three directions of time, date, and solar radiation(会議名:41st International Symposium on Forecasting (ISF 2021))(2021/06/29)

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  • Construction of Forecast Model for Power Demand and PV Power Generation Using Tensor Product Spline Function(会議名:2021 3rd International Conference on Clean Energy and Electrical Systems)(2021/04/26)
  • 3次元テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電出力の予測手法(会議名:日本オペレーションズ・リサーチ学会 2021年春季研究発表会)(2021/03/02)
  • Electricity price forecast based on weekly weather forecast and its application to arbitrage in the forward market(会議名:IEEE 2021 11th International Conference on Power, Energy and Electrical Engineering (CPEEE 2021))(2021/02/28)
  • Analytical Framework for Efficient Imbalance Settlement Mechanisms in the Japanese Electricity Markets(会議名:2020 INFORMS Annual Meeting)(2020/11/11)
  • Simultaneous Hedging of Price and Volume for Electricity Trading Using Prediction Error Derivatives(会議名:2020 INFORMS Annual Meeting)(2020/11/09)
  • 予測アプローチを用いた電力市場のリスク管理(会議名:一橋ビジネススクール金融戦略・経営財務プログラム ファカルティーセミナー)(2020/08/04)
  • Hedging strategies for solar power businesses in electricity market using weather derivatives(会議名:2019 IEEE 2nd International Conference on Renewable Energy and Power Engineering (REPE 2019))(2019/11/03)
  • Hedge Modelling for Solar Power Business Using Multiple Non-parametric Regression Methods(会議名:2019 INFORMS Annual Meeting)(2019/10/22)
  • 卸電力取引市場における太陽光発電事業収益変動リスクヘッジのための統合デリバティブポートフォリオ(会議名:日本金融・証券計量・工学学会 2019年夏季大会)(2019/08/06)
  • 変化を続けるJEPX市場・データ分析から見据える卸電力の未来(会議名:一般社団法人エネルギー情報センターセミナー)(2019/04/09)
  • 日射量予測と太陽光デリバティブのためのノンパラメトリック複合モデル(会議名:JSPS基盤研究(A)支援ワークショップ 『電力市場取引リスクマネジメントの理論と実務』)(2019/03/16)
  • テンソル積スプライン関数を用いた太陽光発電における予測誤差損失のクロスヘッジ(会議名:日本金融・証券計量・工学学会 2018年冬季大会)(2019/02/23)
  • A risk management tool for solar power businesses using prediction error weather derivatives(会議名:International Symposium on Knowledge Sciences)(2018/11/26)
  • 太陽光発電における出力予測誤差損失ヘッジための日射量デリバティブ(会議名:日本オペレーションズ・リサーチ学会 2018年春季研究発表会)(2018/03/15)
  • 太陽光発電における日射量予測誤差デリバティブの設計とヘッジ効果測定(会議名:日本金融・証券計量・工学学会 2017年冬季大会)(2018/03/02)

その他(報告書など)

  • わが国の電力市場取引実務に向けたフォワードカーブの構築 松本拓史,遠藤操 電力中央研究所 研究資料 SE21503頁 2022/02/25 査読無 ②速報,短報,研究ノート等(大学,研究機関紀要) 
  • 効果的な電力先物取引の実現に向けて、リスクプレミアムをどう理解すべきか? 松本拓史 電気新聞ゼミナール 235号 2021/06 査読無 ⑨総説・解説(商業誌) 
  • わが国の電力先物市場におけるリスクプレミアムの実証分析 松本拓史,遠藤操 電力中央研究所 研究報告 (ISBN: 9784798319001) 2021/03 ⑮その他 
  • 電力先物市場の流動化に向けた考察 -戦略的リスクヘッジ取引の実現に向けて- 遠藤操,松本拓史 電力中央研究所 社会経済研究所 67号 51頁 2020/12 ①速報,短報,研究ノート等(学術雑誌) 
  • 多事総論:JEPXスポット価格0.01円の衝撃 事業者はリスクにどう向き合うべきか 松本拓史 月刊エネルギーフォーラム8月号 788巻 96頁 2020/08 査読無 ⑨総説・解説(商業誌)

芸術・フィールドワーク

特許

共同研究希望テーマ

科研費

○若手研究「分散型電源大量導入時代における電力市場のリスク管理手法と最適制度設計 」(2021-2023) 代表者
○基盤研究(A)「再生可能エネルギー電力P2P取引支援のためのリスクマネジメントシステム構築」(2020-2024) 分担者
○挑戦的研究(萌芽)「気象予測誤差デリバティブによる卸電力取引市場・損失リスクマネジメントシステム」(2019-2022) 分担者

競争的資金・寄付金等

○助成金 (2019-2019) 研究 電力市場における価格等の予測手法の開発とリスクマネジメントへの応用  日本学術振興会 若手研究者海外挑戦プログラム

共同研究・受託研究実績

A-STEP採択課題

学域・学類担当授業科目

○超スマートシティと Society 5.0(2022)
○フィンテック基礎とビジネス応用(2022)
○ファイナンス基礎(2021)

大学院担当授業科目

他大学の客員教授

教育活動(FD)に関する研究

国際事業協力

留学生参加の社会活動

審議会等の参加

講演可能なテーマ

その他公的社会活動

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